Sistema de Software Fareja Informações Privilegiadas

Pesquisadores estão desenvolvendo um programa de software que irá correlacionar os movimentos dos preços das ações com as manchetes das notícias, como forma de detectar informações privilegiadas.

O sistema é apelidado de Cassandra, ou Análise Computadorizada de Ações e Ações para Detecção de Novidades de Atividades Radicais. Ele está sendo projetado pela Universidade de Sunderland, no nordeste da Inglaterra.

O projeto recebeu recentemente £ 90.000 (US $ 135.000) de uma empresa de capital de risco do Reino Unido, a NorthStar Equity Investors, que permitirá que as pesquisas continuem até o final deste ano. Dale Addison, gerente de projeto e parte do corpo docente de ciência da computação da universidade de Sunderland.

Há uma variedade de sistemas de software oferecidos por empresas privadas usadas pelos órgãos reguladores para detectar comércios suspeitos, mas nenhum vê notícias, que muitas vezes movem os mercados, disse Addison. No entanto, os falsos positivos continuam a ser um problema, onde o software acha que encontrou indicadores de insider trading quando não há nenhum, disse ele.

O insider trading é definido como negociar ações com informações que não são de domínio público. Os indicadores podem ser quando um acionista majoritário de uma empresa vende ou compra ações fora de contexto ou desproporcional ao modo como as ações da empresa são normalmente negociadas ou fora de sincronia com eventos de notícias.

Cassandra analisará uma "série temporal" ou uma compilação de eventos para uma determinada empresa, como mudanças internas ou mudanças regulatórias, disse Addison. Ele também analisará dados de compartilhamento junto com manchetes de notícias publicadas por agências como Bloomberg, Reuters e Associated Press.

A força de Cassandra será sua capacidade de digerir grandes quantidades de dados e detectar coisas que parecem estranhas para análises posteriores.

"Se não encontrarmos notícias significativas para explicar a mudança na série temporal, a conclusão é que alguém poderia estar insider trading", disse Addison.

Addison disse que os pesquisadores são cerca de um terço dos entrevistados. caminho através do projeto e passaram muito tempo tentando descobrir o que o mercado financeiro precisaria de tal sistema. Até junho, eles esperam ter um protótipo funcional que será focado em análise de dados e manchetes.

"Estamos mantendo o mais simples possível no momento, porque temos um tempo limitado e um orçamento pequeno, "Addison disse.

Cassandra usará técnicas de modelagem para descobrir qual é a atividade normal de uma empresa em particular. Ele também usará algoritmos de aprendizagem adaptativa que podem aprender sobre uma série temporal e, em seguida, fazer generalizações do que deve acontecer quando novos dados forem introduzidos. Os algoritmos também vão lembrar com o tempo o que aprenderam antes, disse Addison.

Ele não quer revelar muitos detalhes sobre Cassandra, já que há muitos programadores talentosos no campo das finanças que podem tentar pensar Contramedidas para esconder sua atividade

Cassandra tem que ter três características: ser simples de usar, barato para comprar e oferecer um bom suporte técnico, disse Addison. Cassandra poderia tomar alguns formulários. Uma seria como uma DLL (Dynamic Link Library) que as empresas poderiam integrar em suas ferramentas de software de análise financeira existentes, disse Addison. Cassandra também poderia funcionar bem como um serviço de subscrição na Web, disse ele. O trabalho agora se concentrará no protótipo, e uma vez que é ilustrado que o conceito funciona, Addison disse que eles buscarão mais financiamento. Os planos também pedem para continuar a fazer mais pesquisas de mercado e conversar com grupos de clientes interessados.

Uma vez que uma necessidade do mercado é solidificada, um projeto de desenvolvimento mais sofisticado pode ser realizado, disse Addison. No entanto, pode levar de três a cinco anos para o desenvolvimento completo do sistema.